Электронная книга «Анализ финансовых временных рядов»

Przedmiotem oferty jest książka elektroniczna (EBOOK) zabezpieczona ADOBE DRM

(to nie jest zwykły pdf/epub)

Provides statistical tools and techniques needed to understand today's financial markets The Second Edition of this critically acclaimed text provides a comprehensive and systematic introduction to financial econometric models and their applications in modeling and predicting financial time series data. This latest edition continues to emphasize empirical financial data and focuses on real-world examples. Following this approach, readers will master key aspects of financial time series, including volatility modeling, neural network applications, market microstructure and high-frequency financial data, continuous-time models and Ito's Lemma, Value at Risk, multiple returns analysis, financial factor models, and econometric modeling via computation-intensive methods. The author begins with the basic characteristics of financial time series data, setting the foundation for the three main topics: Analysis and application of univariate financial time series Return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods This new edition is a thoroughly revised and updated text, including the addition of S-Plus commands and illustrations. Exercises have been thoroughly updated and expanded and include the most current data, providing readers with more opportunities to put the models and methods into practice. Among the new material added to the text, readers will find: Consistent covariance estimation under heteroscedasticity and serial correlation Alternative approaches to volatility modeling Financial factor models State-space models Kalman filtering Estimation of stochastic diffusion models The tools provided in this text aid readers in developing a deeper understanding of financial markets through firsthand experience in working with financial data. This is an ideal textbook for MBA students as well as a reference for researchers and professionals in business and finance.

• Autorzy: Tsay, Ruey S.
• Wydawnictwo: Wiley
• Data wydania: 2005
• Wydanie:
• Liczba stron:
• Format pliku: DRM PDF
• Język publikacji: angielski
• ISBN: 9780471746188

Kupując w tej ofercie otrzymujesz natychmiastowy dostęp do treści cyfrowych i na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w momencie pobrania pliku rezygnujesz z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

UWAGA - plik jest zabezpieczony ADOBE DRM:

- Plik można pobrać maksymalnie 6 razy i tylko przez 24 miesiące od zakupu;

- Brak możliwości drukowania i kopiowania treści;

- Do otworzenia ebooka niezbędny jest dodatkowy program - Adobe Digital Editions.

WAŻNE:

W tej ofercie otrzymujesz natychmiastowy dostęp na PÓŁCE ALLEGRO.

Brak możliwości zwrotu po pobraniu pliku z półki.

Nie przesyłamy plików bezpośrednio na e-mail.